最近在做公司交易系统时，接到需求要做条件订单，组合订单。同时条件的触发要基于监听实时行情，如果满足条件就触发下单送交易所。此类订单对于系统设计和性能都有一定的复杂性，故记录一些思考。条件单类型有触及限价单，触及市价单，多条件单。而需求二级还要支持组合策略订单。OCO，OTO，OTOCO，止盈止损单等，其中组合订单中主单或是子单也可以是条件订单。其中比较麻烦的就是多条件订单。所谓多条件，即用户在下单时可以设置多个触发条件，条件的判断因子可以是 >，>=，=，<=，<。条件的字段因子可以是实时行情价，当时的成交量，行情振幅。条件与条件之间的关系可以是AND和OR的组合逻辑关系。
对于表设计我用了两个表，一个是条件表 order_condition 和 order_condition_formula。其中order_condition 用于保存订单条件，order_condition_formula用于保存条件的关系，此处我用EL逻辑表达式来保存关系
整体服务之间交互如下图
行情波动很快，因此当订单数据量很大时，这里可能会有性能问题（虽然行情监听计算服务都是基于内存处理），目前实现暂时是轮询所有订单，但这显然是不合理的，在订单量少的时候没有什么影响，但订单量如果达到几万单，甚至几十万单时，每次行情触发都要去轮询所有订单条件，然后计算匹配。这显然会做很多无用功。所以需要构造一种数据结构，来快速判断行情是否满足触发条件。
